【日経平均オプション戦闘記】「SQ勝負の手法」
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■ 「SQ勝負の手法」
詳しくは本日の雑感で!
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■本日のマーケット情報 10/10
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お疲れさまでした!
10月SQ日は10月11日(金)です。
10月限は今日で終了となりました。
□10/10(水)のマーケット
◇日経平均終値 21551.98 前日比 +95.6
始値 21456
高値 21601
安値 21308
<20520円‐20554円>マド発生中
<20694円-20787円>マド発生中
<21666円-21629円>マド発生中
※「マド」とはローソク足で前日のローソク足と
重ならない空白があること。
マドを埋めた処で反転したり転換点となります。
◇日経先物 21520円 前日比 +80(12月限)
◇移動平均線 10/10
5日移動平均線 21476
25日移動平均線 21651
50日移動平均線 21179
75日移動平均線 21293
200日移動平均線 21208
◇25日線移動平均かい離率 -0.5%
※25日線かい離率は直近1か月の平均とのかい離です。
プラスでもマイナスでも3%超えで注意です。
◇日経VI先物 17.74 -0.28
日経VI先物は上がると暴落注意。下げると楽観です。
20ポイント超えは要注意です。
逆に12ポイント台でも楽観になり過ぎて暴落注意です。
▽25日移動平均線かい離率は-0.7%とマイナス圏内です。
▼5日移動平均線は今日は上向きなりました。
<25日と50日線>と<25日と200日線>
<50日線と75日線>はそれぞれ
ゴールデンクロスしています。
▽今日は中国は上げ、香港も上げ。
NYダウ時間外16:00現在20ドル下げ推移中
▽原油先物市場52.45ドル
為替ドル円 107.527円/ドルで推移中。
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◇SPAN証拠金 日経225先物(ミニは10分の1)
変更になっています。
※9/17(火)ナイトセッションから⇒ 690,000円
と上がりました。
証拠金は余裕を持って取引しましょう!
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■ 今週のの主な経済指標・イベント(予定)
9/30(月)日本08:50鉱工業生産
10/1(火)日本08:50日銀短観
10/1(火)米国23:00ISM製造業景況指数
10/3(木)米国23:00ISM非製造業景況指数
10/4(金)米国21:30雇用統計
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●日本経済新聞 日経マーケット速報
https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/?type=3month
●世界の株価
http://sekai-kabuka.com/
〇ブログ<人生悠々自適 高利回りな投資法!>
https://honda321.net/
〇<オプション取引の投資用語解説>
https://honda321.net/lp/yougo
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■ 本日のトレード
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▽結局SQまで持ち越しとなりました。
<新規>
なし
<返済>
なし
▼現ポジション
10月限コール権利行使価格22000円1枚売り
10月限コール権利行使価格22250円2枚買い
10月限プット権利行使価格20000円1枚買い
10月限プット権利行使価格20375円2枚買い
10月限プット権利行使価格20625円2枚買い
10月限プット権利行使価格20875円1枚売り
10月限プット権利行使価格20750円1枚売り
10月限プット権利行使価格20875円1枚買い
9月SQから10月SQまで1か月の損益は177千円となりました。
以上
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■ 本日の雑感 「SQ勝負の手法」
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いよいよ明日はSQ日となりました。
本日の日経平均は21551円
日経先物は21520円と21500円近辺で終わっています。
このような時にSQの前日に仕掛けて面白い手法があります。
私も余裕があればエントリーしたいのですが
今回はシミュレーションで明日の結果を
見たいと思います。
https://www.dropbox.com/home?preview=IMG_0913.PNG
10月限のSQ直近権利行使価格は
21500円はコールは105円プットは79円で終わっています。
□今日の木曜日の大引けSQ日の前日に
10月限21500円のコールとプットを両方売る
10月限21500円のコールとプットを両方買う
売る方はショートストラドル
買う方はロングストラドルといいます。
明日のSQ値次第では大きく稼ぐことの出来るポジションです。
〇10月限21500円のコールとプットを両方売る(ショートストラドル)
終値はコール105円プット79円ですが
SQ値が21500円で決まれば105円+79円で184円
各1枚づつで184000円の利益となります。
※SQ値が権利行使価格の21500円から近いほうが利益になり
離れると損失になります。
〇10月限21500円のコールとプットを両方買う(ロングストラドル)
こちらはSQ値が21500円から離れるほど利益が伸びる
手法です。
例えばSQ値が21800円で決まった場合
コール21800-21500=300円 300円-105円=+195円
プットは21500円以上で0円となりますので-79円
195-79=116円各1枚づつで116000円の利益となります。
※SQ値が権利行使価格の21500円から離れると利益になり
近いと損失になります。
このような手法もありますので余裕があれば
試してみるのも一考です。
とりあえずシミュレーションで結果を
見てみたいと思います。
それではまた!
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