【日経平均オプション戦闘記】「SQ勝負シミュレーション検証」
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■ 「SQ勝負シミュレーション検証」
詳しくは本日の雑感で!
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■本日のマーケット情報 10/11
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お疲れさまでした!
本日10月SQ日でした。
11月限SQは11/8(金)です。
□10/11(金)のマーケット
◇10月限SQ値 21842.63円
◇日経平均終値 21798.87 前日比 +246.89
始値 21749
高値 21820
安値 21658
<20520円‐20554円>マド発生中
<20694円-20787円>マド発生中
<21666円-21629円>マド埋完了10/11
※「マド」とはローソク足で前日のローソク足と
重ならない空白があること。
マドを埋めた処で反転したり転換点となります。
◇日経先物 21800円 前日比 +280(12月限)
◇移動平均線 10/11
5日移動平均線 21554
25日移動平均線 21697
50日移動平均線 21181
75日移動平均線 21300
200日移動平均線 21211
◇25日線移動平均かい離率 -0.5%
※25日線かい離率は直近1か月の平均とのかい離です。
プラスでもマイナスでも3%超えで注意です。
◇日経VI先物 17.74 -0.28
日経VI先物は上がると暴落注意。下げると楽観です。
20ポイント超えは要注意です。
逆に12ポイント台でも楽観になり過ぎて暴落注意です。
▽25日移動平均線かい離率は+0.5%とプラス圏内です。
▼5日移動平均線は今日は上向きなりました。
<25日と50日線>と<25日と200日線>は
ゴールデンクロスしています。
<50日線と75日線>はデッドクロス中です。
▽今日は中国は上げ、香港も大きく上げ。
NYダウ時間外16:00現在144ドル上げ推移中
▽原油先物市場54.57ドル
為替ドル円 107.979円/ドルで推移中。
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◇SPAN証拠金 日経225先物(ミニは10分の1)
変更になっています。
※9/17(火)ナイトセッションから⇒ 690,000円
と上がりました。
証拠金は余裕を持って取引しましょう!
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■ 今週のの主な経済指標・イベント(予定)
9/30(月)日本08:50鉱工業生産
10/1(火)日本08:50日銀短観
10/1(火)米国23:00ISM製造業景況指数
10/3(木)米国23:00ISM非製造業景況指数
10/4(金)米国21:30雇用統計
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●日本経済新聞 日経マーケット速報
https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/?type=3month
●世界の株価
http://sekai-kabuka.com/
〇ブログ<人生悠々自適 高利回りな投資法!>
https://honda321.net/
〇<オプション取引の投資用語解説>
https://honda321.net/lp/yougo
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■ 本日のトレード
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▽11月限をエントリーしています。
<新規>
11月限コール権利行使価格22750円2枚売り
11月限コール権利行使価格23000円1枚売り
11月限コール権利行使価格22875円1枚買い
11月限プット権利行使価格19000円2枚売り
11月限プット権利行使価格19500円1枚売り
11月限プット権利行使価格20000円1枚買い
<返済>
なし
▼現ポジション
11月限コール権利行使価格22750円2枚売り
11月限コール権利行使価格23000円1枚売り
11月限コール権利行使価格22875円1枚買い
11月限プット権利行使価格19000円2枚売り
11月限プット権利行使価格19500円1枚売り
11月限プット権利行使価格20000円1枚買い
以上
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■ 本日の雑感 「シミュレーション検証」
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本日SQでした。
SQ値は高かったですね。
▼SQ勝負のストラドルのシミュレーションの結果です。
10月限権利行使価格21500円の
コールオプションとプットオプションを
両方同時に売る(ショートストラドル)
両方同時に買う(ロングストラドル)
というものでした。
▼10月限SQ値 21842.63円
▼昨日の終値
10月限21500円コールオプション105円
10月限21500円プットオプション79円
▼権利
・コールオプション
<SQ値21842円>-<権利行使価格21500>=342円
・プットオプション
SQ値が権利行使価格21500を上回ったことで0円
▼ショートストラドル(両方売りの場合)
コールオプションの権利<342> 前日コールの引け値105円
105円で売ったものを342円で買戻し 105-342=-237(-237000円)
プットオプションの権利<0> 前日プットの引け値79円
79円で売って買い戻しなし 79-0=79(+79000円)
<-237000+79000=-158000円>
差し引き158000円のマイナスとなりました。
▼ロングストラドル(両方買いの場合)
コールオプションの権利<342> 前日コールの引け値105円
105円で買ったものを342円で権利行使 342-105=+237(+237000円)
プットオプションの権利<0> 前日プットの引け値79円
79円で買って権利消滅 0-79=-79(-79000円)
<+237000-79000=+158000円>
差し引き158000円のプラスとなりました。
ショートストラドル(売り)の場合は動かないと利益になり
大きく動くと損失となります。
ロングストラドル(買い)の場合は大きく動いた方が利益が増え
動かないと損失となります。
どちらを仕掛けるかはその時々の相場にもよりますが
資金的には余裕がないと難しいいです。
余談ですが税金対策として、ロングストラドルで
多枚数買う方法もあります。
損失となれば今までの利益と差し引きが出来ますし
利益が出ればその利益で税金分が賄えるいうやり方です。
合法的なので全く問題はありませんが、
利益がでたら税金はきちんと払いましょう。(笑)
●● 追伸 ●●
超大型の台風19号が明日から日本列島に接近します。
週末は大荒れの予報で、イベントの中止や
交通機関の運休等が発表されています。
皆様お気を付けてお過ごし下さい。
私の地区でもお祭りですが、どうなることやら?
それではよい週末を!
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2019年11月21日